frr0717
2019-04-30 22:02求問duration gap指什么,謝謝??
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-05-03 17:30
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同學(xué)你好,
duration gap有個公式,duration gap=麥考林久期-投資期限。
用麥考林久期衡量price risk,投資期限衡量再投資風(fēng)險。
duration gap=0,代表price risk和investment risk互相抵消。
