笨同學(xué)
2019-04-30 23:232011年個(gè)人IpS2D i 我選的是B 因?yàn)槲矣X得B總體上比A大，achieve goals的話我認(rèn)為不是光positive returns就有用的。所以實(shí)在不是很懂答案中選A的理由 然后MC這張表也不太看得懂，畫成圖大概應(yīng)該是怎么樣的？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-05-02 22:51
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同學(xué)你好。
其實(shí)你不用想得太復(fù)雜。這里第一段有一句話說，夫婦兩個(gè)不愿意running out of Moeny in their old age。其實(shí)就是說，不希望portfolio的價(jià)值小于等于0，但是很顯然，B portfolio在10%和5%的概率下，都有可能價(jià)值為0。不滿足要求
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追答
這張表格
第一列表示的分為數(shù)，或者你可以理解為左邊尾巴上的概率，后面的兩列其實(shí)就是在這個(gè)概率下，portfolio的價(jià)值區(qū)間。具體分布未知，給出的數(shù)據(jù)不是連續(xù)的，是節(jié)選了幾個(gè)關(guān)鍵概率，所以畫不出明確的密度函數(shù)。
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