李同學(xué)
2019-05-01 06:49老師，C選項(xiàng)中的“roll return”、“roll yield”是個(gè)什么意思？還有，我覺(jué)得，講解老師畫(huà)的圖是有問(wèn)題的，這個(gè)S>F,最后S、F聚集在一點(diǎn)，這個(gè)早期的S與最后聚集在一點(diǎn)的連線，為啥不會(huì)大于，早期的F與最后聚集在一點(diǎn)的連線，我不懂?
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-03 15:03
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同學(xué)你好，視頻第19分開(kāi)始就是這道題目的講解，而且老師講解了十分到位，沒(méi)有任何問(wèn)題，backwardation現(xiàn)貨價(jià)格定位于期貨價(jià)格，但是合約到期后，他們的價(jià)格會(huì)趨于一致，而這中間future合約獲得收益率就是roll yield，也就是視頻藍(lán)色的筆刻畫(huà)的部分，future價(jià)格上漲出了由spot orice帶動(dòng)之外，還有roll yield的部分
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