王同學(xué)
2019-05-01 12:51老師,您好! 指數(shù)分布來算PD具有無記憶性的特點(diǎn),為什么不能直接算第二年的PD?
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-03 01:22
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同學(xué)你好,
(1)首先題干問的是第一年不違約的前提下,但是第二年違約的概率
(2)而你計(jì)算的思路是第二年違約的概率,第一年是否違約和你沒關(guān)系,反正他是不存在記憶性的
(3)因此你會誤選擇C,9.52%是任意一年發(fā)生違約的概率,比如第二年。而第一年不違約的概率則是1-9.52%,因此根據(jù)(1),需要二者互乘,才可以得到結(jié)果A
