frr0717
2019-05-01 23:02請(qǐng)問(wèn),當(dāng)發(fā)生了非平行移動(dòng)時(shí): 如果是bullet,也會(huì)受影響的呀?為什么說(shuō)barbell受影響更大一點(diǎn)?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-05-03 21:17
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同學(xué)你好,
因?yàn)閎arbrll包括長(zhǎng)期和短期的債券,短期債券的久期特別小,對(duì)短期債券的影響忽略不計(jì),而對(duì)長(zhǎng)期債券的影響很大,因?yàn)殚L(zhǎng)期債券久期也大。bullet是中期債券,它的久期比長(zhǎng)期債券短。
