西同學(xué)
2019-05-02 10:35老師，這個(gè)題上課講解的時(shí)候，D選項(xiàng)說market risk應(yīng)該改為credit risk就對(duì)了。同時(shí)but后的那句話，也是對(duì)的。但如果這樣的話，不就前后矛盾了嗎？？？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-03 09:05
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同學(xué)你好
D應(yīng)該理解為copular僅僅適用于計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的共同違約相關(guān)性，而單純地從信用風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域來考慮，這門學(xué)科在理論上是沒有辦法來刻畫這兩者共同違約參數(shù)的，比如協(xié)方差這樣的指標(biāo)。
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