陽(yáng)同學(xué)
2019-05-02 13:26老師好,請(qǐng)問(wèn)Incremental VaR, Component VaR, Individual VaR三者有什么區(qū)別?
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2個(gè)回答
Michael助教
2019-05-03 23:20
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學(xué)員你好,舉個(gè)例子吧。
一個(gè)投資組合有三個(gè)資產(chǎn)A、B、C。資產(chǎn)組合為P。
如果在投資組合中再投資1元錢到資產(chǎn)A中,投資組合VaR的變化為MVaR(A);
如果想要了解A資產(chǎn)對(duì)于投資組合VaR的貢獻(xiàn)量,這個(gè)值叫Com VaR(A);
如果將A資產(chǎn)整個(gè)都賣掉,投資組合VaR的變化為IVaR(A)。
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追問(wèn)
IVaR 是individual 還是incremental?
Crystal助教
2019-05-05 18:02
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是incremental var
