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Robin Ma助教
2019-05-03 12:01
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同學(xué)你好，題目問你的是這個管理層要用期貨合約進行對沖風險，那么有什么是需要他注意的？
1、他所需要對沖的特殊風險的體量大于市場上現(xiàn)有的合約數(shù)，這個其實問題不算很大，它可以用別的合約進行對沖，但是會造成基差風險。
2、和1類似，也是體量上的問題，不影響對沖。
3、上一期的結(jié)算價格但是現(xiàn)在的報價，這個屬于正常情況
4、期貨交割的最后日期不能被確認，這是犯了期貨合約的最大的忌諱，因為任何期貨合約必須約定開始時間結(jié)束時間，不可能永遠存續(xù)下去
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