徐同學(xué)
2019-05-02 16:45關(guān)于gap risk ,之前前導(dǎo)課里面有個(gè)老師講，gap risk 是期限不匹配造成的，然而這個(gè)老師講是利率變動(dòng)導(dǎo)致負(fù)債發(fā)生變動(dòng)，從而影響資產(chǎn)負(fù)債表，影響市值，哪個(gè)解釋更趨于合理？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-03 11:40
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同學(xué)你好，缺口風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)有兩種，一種是資金缺口風(fēng)險(xiǎn)，比如資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)留現(xiàn)金不足，現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金流入不足以覆蓋企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性支出等，還有種叫做定價(jià)缺口，比如對(duì)利率的定價(jià)發(fā)生了改變，這會(huì)影響銀行的利差收入。在考試中只需要大致了解gap risk即可，考試中從未對(duì)gap risk有過(guò)深入考察，主要考察幾個(gè)常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
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