吳同學(xué)
2019-05-02 17:10delta normal VaR是怎么計(jì)算的？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-02 23:57
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同學(xué)你好，該知識(shí)點(diǎn)與一級(jí)相同，如果是債券，就是 -d*p*VAR（int%）+1/2*c*p*[VAR(int%)]^2，如果是期權(quán)的話，則是-delta*var（ds）+0.5*gama*[VAR(ds)]^2，從專業(yè)角度來(lái)說(shuō)，就是對(duì)價(jià)格變化率的泰勒展開，具體展開過(guò)程可以看一級(jí)估值風(fēng)險(xiǎn)與模型的第40頁(yè)，有詳細(xì)介紹。
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