juliola
2019-05-02 18:54暈厥啦97題的解答前兩句怎么跟我的理解出現(xiàn)巨大偏差。不是說stress testing的結(jié)果是ordinal rank的嗎,為啥又說給壓力測試的stressed loss賦予跟VaR一樣的percentile。老師可以解釋一下這個解析的前兩句嗎 梁老師講的我沒聽懂
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2個回答
Wendy助教
2019-05-03 20:44
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同學(xué)你好,
這里其實說的是stress VAR,一級沒講過,二級巴塞爾才會做強(qiáng)調(diào)。stress VaR也會和VAR一樣有分布,只不過是壓力情形下的損失分布。
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追問
那涉及stress testing outcomes的時候是記沒有用到概率還是有用到概率呢?
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追答
在一級中,stress testing outcomes對應(yīng)沒有用到概率。這是一種簡易的壓力測試
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追問
好滴
Cindy助教
2019-05-10 15:29
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考試加油ヾ(?°?°?)??
