MandyMa
2019-05-02 20:02老師好,煩請再具體解釋下用杠桿是如何增加duration,且對應(yīng)杠桿比率的計算,謝謝
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-05-03 19:16
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同學(xué)你好,
比方來說你的自由資金是500萬,借了3000萬,那么杠桿比例就是 3500除以500萬,所以是7倍杠桿。
借來的這3000萬用來買新的債券,舊的債券組合里面加入新的債券,會增加久期。
