1個(gè)回答
Wendy助教
2019-05-03 21:24
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同學(xué)你好，這個(gè)可以結(jié)合上面44題來理解.
對沖我可以用期貨，也可以用期權(quán)。如果我用期貨來對沖，確實(shí)降低了basis risk，但是期貨要求保證金，未來價(jià)格一旦出現(xiàn)不利情況，期貨的保證金要求是比較多的，現(xiàn)金流流出比較多，那么對應(yīng)的lar會變大，而不是減少。所以A不對
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