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2019-05-02 22:15這一題的A為什么是錯(cuò)的?書(shū)上說(shuō)的不就是10day period嗎?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-05-03 21:48
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同學(xué)你好,是10天的VAR,但是是通過(guò)一天的持有期,得出一天的VAR,再通過(guò)平方根法則,得出十天的VAR。不是直接得出是10天的VAR
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追問(wèn)
所以實(shí)際運(yùn)用中,既可以直接取10天的var值,也可以得出一天的var值后乘以根號(hào)10?
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追答
監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求是先算1天的Var ,再通過(guò)平方根法則,得10得VaR。也就是在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí),要用這個(gè)方法
實(shí)際運(yùn)用過(guò)程中,每個(gè)金融機(jī)構(gòu)是不一樣的,這兩個(gè)都可以
