石同學(xué)
2017-09-11 21:19老師，European put option和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，股票分紅的關(guān)系如何理解
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-09-12 16:39
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同學(xué)你好
European option是指到期才能行權(quán)的股票，所以期權(quán)價(jià)值首先考慮無(wú)套利定價(jià)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越高，到期期限越長(zhǎng)，那么現(xiàn)在的期權(quán)越便宜。
股票分紅以后，股價(jià)變成現(xiàn)金交到投資者手中，而股票價(jià)格相應(yīng)降低，所以對(duì)于put option，價(jià)值會(huì)變高。
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