祁同學
2019-05-03 01:53老師你好這個題目為什么不能直接用一排五個鍵,按照2的gr+swap spread來求呢?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
孫亞軍助教
2019-05-03 23:04
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同學你好,
這里exhibit給的數(shù)字是國債的spot rates,
這個題目問的是investment 3,給了一個coupon rate和z-spread,
在計算時需要計算每期的折現(xiàn)率,由于每期的spot rate不同,所以每期的折現(xiàn)率也不同。
如果每期的spot rate相同,那么可以用你的方法計算。
注意這里的spot rate是不同的。
加油!
