Arno Fly
2019-05-03 02:07信用7題。老師,這個(gè)worst case是BBB我能想明白,但是計(jì)算是怎么回事,為什么用110-101?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-03 06:24
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,VAR計(jì)算的是損失,這家企業(yè)期初買(mǎi)的債券的價(jià)格是110,現(xiàn)在跌到了101,因此損失的部分應(yīng)該是9,而且題干問(wèn)了var per face value of 100面額的bond,所以就是再問(wèn)你100面值的債券 現(xiàn)在價(jià)值多少
