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2019-05-03 13:56老師你好,coupon越大,duration不是越小嗎?為什么這里是coupon越大DV01越大?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-05-03 22:18
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同學(xué)你好,coupon越大,duration越小是沒錯。但是對于DV01而言,不僅久期會影響DV01,債券價格越會影響DV01.coupon變大,久期變小,而債券價格變大,沒辦法分析DV01變大還是變小。
可以用DV01的定義式來理解
關(guān)于這題,我做了一個推導(dǎo),你看下。所以應(yīng)該是B
