夏同學(xué)
2019-05-03 14:002016年fixed income casebook真題AB part是不是已經(jīng)刪除了?然后Dpart,答案里計算forward 和 option payoff=(150,-100)*notional principle*risk factor這里的risk factor是什么意思?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-05-05 18:49
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同學(xué)你好,
2016 A-C都全部刪除了,固收很多你看著不會的考點其實都是不用做,固收改版2018年前的真題參考意義都不大。我給你一個截圖,里面是一些不用做的知識點,可以參考。
risk factor其實指的是一個放大量,比如說risk factor是3,在原始spread變化上,整個payoff擴(kuò)大了3倍。其實完全可以Ignore這個risk factor
