金同學(xué)
2019-05-03 14:13為什么說期貨只有delta, 沒有g(shù)amma？除了期貨，還有什么是只有delta,沒有g(shù)amma的？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-05-03 22:22
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同學(xué)你好，為什么說期貨只有delta, 沒有g(shù)amma？
因為期貨的delta是e的rT次方。gamma表示的是二階導(dǎo)，對delta關(guān)于s再求一次導(dǎo)，但是e的rT次方再求一次導(dǎo)，就變成了0.所以期貨沒有二階導(dǎo)
除了期貨，還有什么是只有delta,沒有g(shù)amma的？
常見的遠期，標的資產(chǎn)都只有一階導(dǎo)delta，滅有二階導(dǎo)gamma
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