祁同學(xué)
2019-05-03 16:53老師您好，課件中164頁的利率二叉樹不是用spot rate 和forward rate以及volatility等于10%求出嗎？f（1，1）應(yīng)該等于1.7677%等于二叉樹一時(shí)點(diǎn)中間的值，但是乘e的10%方與ih不等呢？
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-05-05 15:29
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同學(xué)你好，
的確會(huì)有差異，但很近似，差0.01%可以忽略。
而且e的sigma，其實(shí)只是一個(gè)assumption， 不同作者給的計(jì)算方法是不同的，我們CFA默認(rèn)只用這個(gè)方法。
當(dāng)然考試中不會(huì)讓你用foward*e sigma得出來ih的，所以不用擔(dān)心這一點(diǎn)。
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