Jeffery
2019-05-03 19:53Fix income Case 1的第二題： 這道題的解答不是非常理解。 這道題是不是考察，5-years和10-years key rate increase 20 basis ponits，價(jià)格變動(dòng)的百分比。 而組合的duration，就是key rate duration*weight相加，而本題weiht相等。 所以，只需要考慮變動(dòng)部分就可以了。 有一點(diǎn)不是特別明白的是，為什么increase 20 basis points，要*0.002*100？ 1.為什么是乘，而不是加0.002； 2.為什么還要乘100，直接乘0.002不就可以了嗎？
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2019-05-05 19:09
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同學(xué)你好。
第一問：0.002是收益率的變化要乘以duration才能得出債券價(jià)格變化；
第二問：乘以100，就可以得出每面值100的債券價(jià)格變化百分比。
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