張同學(xué)
2019-05-03 22:29百題第三章，第14題 題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復(fù)利啊，為啥老師解題時自動用了連續(xù)復(fù)利去算？ 然后我用普通復(fù)利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復(fù)利)；再把題目中的receive rate 3.75%（連續(xù)復(fù)利）轉(zhuǎn)為了普通復(fù)利，等于3.82% 然后1 million x (3.82%-3.75%) x (2-1)e^(-3.5%*2)= 664 算出來是選C，不明白哪里錯了？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2019-05-05 13:31
該回答已被題主采納
第二行說了連續(xù)復(fù)利
-
追問
第二行說的是他那份FRA協(xié)議是收連續(xù)復(fù)利吧，但下面說的市場即期利率沒說啊
-
追答
下面沒特殊說明，是和上面一脈相承的。
而且這個題目不用計算的，just enter，剛剛簽訂的時候，合約是公允的，價值就是0。否則題目就是有問題的了
0
0
0
0
