周同學(xué)
2019-05-04 10:51請教老師，這個(gè)A選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的呢，能否請老師詳細(xì)解釋一下
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-05 13:54
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同學(xué)你好，這個(gè)題目的考察的是cash flow mapping的知識點(diǎn)
（1）I是錯(cuò)的，cash flow法將各個(gè)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)化為零息債券再分別進(jìn)行計(jì)算VAR值，而不是計(jì)算平均到期的時(shí)間（這是principle法，計(jì)算平均到期時(shí)間忽略了中間產(chǎn)生的現(xiàn)金流，這與現(xiàn)金流法逐筆對應(yīng)完全相違背）。
（2）II也是錯(cuò)的，原因在（1）中已經(jīng)體現(xiàn)，因?yàn)楝F(xiàn)金流法考慮每一筆的現(xiàn)金流，所以他最準(zhǔn)確，而不是最不準(zhǔn)確。
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