姚同學
2019-05-04 13:34老師，視頻有幾句話聽不清楚。我想請問 1.var的求解在什么情況下要求正態(tài)分布？ 視頻里提到了參數(shù)法需要正態(tài)分布，那其他的方法呢？ 2.expected loss 通常計算的是置信度為99%情況下的違約概率嗎？就是default統(tǒng)計的值是99%情況下的嗎？
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1個回答
Cindy助教
2019-05-05 16:05
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同學你好，
1.var的求解在什么情況下要求正態(tài)分布？
視頻里提到了參數(shù)法需要正態(tài)分布，確實是，在使用參數(shù)法的時候有這個假設，參數(shù)主要包括delta-normal和delta-gamma法，其他的方法就沒有這個前提條件了
2.expected loss 通常計算的是置信度為99%情況下的違約概率嗎？就是default統(tǒng)計的值是99%情況下的嗎？
在計算expected loss 的時候，對置信度不做要求，所以，不管是99%還是95%都是不影響expected loss的計算的
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