陳同學(xué)
2019-05-04 16:05百題班trading 156頁Case3第4題，我用iss分開計算的方法和答案那個方法結(jié)果不一一樣，請幫忙算下，謝謝
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1個回答
金程教育Alfred助教
2019-05-05 14:24
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同學(xué)你好，如果分開算的話，realized profit=800*(26.25-25.5)=600
delay cost=800*0=0
missed cost=200*(26.75-25.5)=250
commission=135
加起來就是985
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追問
這兩種方法計算的結(jié)果為啥不一樣，不是應(yīng)該一樣嗎？另外為啥減去的是25.5 不是25？
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追答
同學(xué)你好，985是金額數(shù)，因?yàn)轭}目問的是百分比，所以除以paper portfolio就是3.86%，和答案是一樣的
至于為什么用25.5，因?yàn)轭}目說：Moore and Ahmed discuss the implementation shortfall from the investment in JAK, based on the $25.50
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