王同學(xué)
2019-05-04 16:27老師這是原版書(shū)課后題reading30。 第11 題 求downside deviation 28.78和65.04怎么求出來(lái)的？我怎么算都不對(duì)？然后請(qǐng)問(wèn)再求sortino ratio的時(shí)候是一定要變化之后才可以嗎？
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2019-05-05 13:17
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同學(xué)你好，這里的計(jì)算是不需要掌握的，如果你有興趣可以用excel算一下，計(jì)算的過(guò)程是先把fund的收益率除以12算出每個(gè)月度數(shù)據(jù)，取比hurdle rate小的，然后求方差，你問(wèn)的兩個(gè)數(shù)字正是fund 和 index對(duì)應(yīng)的結(jié)果。
sortino ratio的話(huà)知道return，hurdle rate和downside deviation就可以算出來(lái)，但是因?yàn)橛?jì)算量比較大，所以考試時(shí)候通常不會(huì)給那么多數(shù)字，讓大家去計(jì)算
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