王同學
2019-05-04 16:27老師這是原版書課后題reading30。 第11 題 求downside deviation 28.78和65.04怎么求出來的？我怎么算都不對？然后請問再求sortino ratio的時候是一定要變化之后才可以嗎？
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1個回答
金程教育Alfred助教
2019-05-05 13:17
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同學你好，這里的計算是不需要掌握的，如果你有興趣可以用excel算一下，計算的過程是先把fund的收益率除以12算出每個月度數據，取比hurdle rate小的，然后求方差，你問的兩個數字正是fund 和 index對應的結果。
sortino ratio的話知道return，hurdle rate和downside deviation就可以算出來，但是因為計算量比較大，所以考試時候通常不會給那么多數字，讓大家去計算
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