金同學(xué)
2019-05-04 16:39同是計(jì)算Var,二階項(xiàng)一個(gè)是加號(hào) 一個(gè)是減號(hào)?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-05 15:47
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同學(xué)你好,第一個(gè)圖片,不是計(jì)算VAR值,是用一階導(dǎo)和二階導(dǎo)數(shù)來(lái)擬合債券價(jià)格的變動(dòng),這是泰勒展開(kāi)式
第二個(gè)圖片,是計(jì)算債券的VAR,因?yàn)楹竺娴膅amma項(xiàng)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是有好處的,所以要減去
