1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-05 15:45
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同學(xué)你好,這題考查的主要是ES和壓力測(cè)試的區(qū)別,第一個(gè),壓力測(cè)試關(guān)注的是會(huì)計(jì)利潤(rùn),ES關(guān)注的是市場(chǎng)上的數(shù)據(jù),第二個(gè),壓力測(cè)試關(guān)注的時(shí)間更長(zhǎng),通常是9個(gè)季度,而ES關(guān)注的時(shí)間更短,第三個(gè),壓力測(cè)試通常給出的結(jié)果是排序值,比如嚴(yán)重,一般,很嚴(yán)重,而ES給出的是具體的數(shù)值。
綜上看來,這道題的答案應(yīng)該選擇C選項(xiàng)吧
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追問
ES是什么?
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追答
同學(xué)你好,ES指的是expected shortfall,它指的是超過VAR值的損失的平均數(shù),VAR衡量的是尾部的一個(gè)點(diǎn)的損失,ES衡量的就是超過VAR的所有點(diǎn)的損失,所以它算出來的損失肯定比VAR要大的(#^.^#)
