TonyJIAO
2019-05-04 18:15請問Delta Put=Delta Call-1, 實際上Delta Call=N(d1), Delta Put=N(-d1), 這樣的話推出來可以的得到: N(-d1)=N(d1)-1, 但前面BSM中講的時候這個等式是N(-d1)=1-N(d1), 這里有邏輯矛盾，該怎么理順呢？謝謝
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1個回答
Paroxi助教
2019-05-05 14:03
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同學(xué)你好，首先理解一下N( ) 這是一個累計概率函數(shù)，delta call的取值范圍是（0,1），delta put 的取值范圍（-1,0） delta call =N(d1），delta put =-N（-d1） ，注意這里是負(fù)號哦，delta put是個負(fù)值。
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