夏同學(xué)
2019-05-04 20:48在alternative investment benchmark bias討論里，backfill bias比較難理解，具體用中文來說是什么意思能舉個(gè)例子嗎？
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2019-05-05 12:01
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同學(xué)你好，舉個(gè)例子來說，比如對于對沖基金的指數(shù)，因?yàn)閷_基金是自愿報(bào)告業(yè)績的，因此指數(shù)并不是所有的對沖基金都包含在內(nèi)的，假如現(xiàn)在有一個(gè)對沖基金宣稱他愿意報(bào)告業(yè)績，把他的業(yè)績納入指數(shù)，那通常都是因?yàn)樗鼧I(yè)績做的比較好。因此會造成指數(shù)向上的偏誤，因?yàn)榧{入指數(shù)的基金通常都是表現(xiàn)比較好的那些
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追問
我做到上午題，backfill bias和self-report是不是一回事？然后index如果加入基金經(jīng)理但是無加入他的過往業(yè)績是不是就沒有這樣的bias了
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追答
恩，self-report可以說是造成backfill bias的原因。兩者是直接相關(guān)的。
如果沒有加入過往業(yè)績就沒有backfill bias了
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