名同學(xué)
2019-05-04 21:03請(qǐng)問(wèn)這題從哪看出 算VAR要用 1-exp的公式了 不是很理解 什么時(shí)候用正常 Z 乘以波動(dòng)率 乘以 價(jià)值 什么時(shí)候用 lognormal的
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-05 17:32
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同學(xué)你好，你說(shuō)的有道理，這題確實(shí)沒(méi)有明說(shuō)用什么方法，答案是用lognormal做的，這題出的不夠嚴(yán)謹(jǐn)，如果是lognormal的方法的話，題目中應(yīng)該是會(huì)有信息表明的，考試的時(shí)候不用擔(dān)心，考試題是比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?/p>
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