李同學
2019-05-04 22:42老師,這道題,為啥選C?我只知道,basis=現(xiàn)貨價格-期貨價格,后面對時間區(qū)間還有什么要求嗎?那B選項,是錯在哪里了?
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1個回答
Galina助教
2019-05-05 13:38
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基差是由于期現(xiàn)不匹配的對沖產生的。所以對沖時候的期貨和現(xiàn)貨的差異才是基差風險。
B基差不是說現(xiàn)在的不匹配,是對沖期間。不是current
