楊同學(xué)
2019-05-05 10:40這里為什么T2-T1是3/12,為什么不是1? rf-rk對(duì)應(yīng)的時(shí)間尺度就是3個(gè)月,所以T2-T1對(duì)應(yīng)的時(shí)間尺度也應(yīng)該是1 相當(dāng)于1個(gè)3月
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-05-05 11:58
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利率給的是年化的。
所以乘以3/12,調(diào)整成三個(gè)月
