楊同學(xué)
2019-05-05 10:54這里為什么T2-T1是3/12，為什么不是1？ rf-rk對(duì)應(yīng)的時(shí)間尺度就是3個(gè)月，所以T2-T1對(duì)應(yīng)的時(shí)間尺度也應(yīng)該是1 相當(dāng)于1個(gè)3月 單利計(jì)算是本金*利息*幾期 這里的利息是quaterly計(jì)算的，對(duì)應(yīng)的時(shí)間3月應(yīng)該是1期呀 為什么用3/12，難道不應(yīng)該是乘1嗎？ (2.5%-5%)*5m*1為什么不對(duì)
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-05-05 11:36
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遠(yuǎn)期利率協(xié)議的利率鎖定期是三個(gè)月，不是一年。
只計(jì)算這三個(gè)月的payoff
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