名同學
2019-05-05 11:49這道題不太清楚是什么意思 standard deviation of alpha=residual risk * information cofficient這個公式請問哪里來的 沒什么印象 這個公式代表什么意思？？
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1個回答
Crystal助教
2019-05-05 19:14
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同學你好，首先第一步求出alpha的標準差，這個公式在原版書中是有說的，但是是作為一個已知結(jié)論來用的，說的內(nèi)容就是alpha=IC*sigma*score ,這個score是一個服從標準正態(tài)分布的數(shù)值，其中IC*sigma是一個常數(shù)，所以alpha就是一個服從均值為0，方差是IC^2*volatility^2的正態(tài)分布，所以呢，這個alpha 的標準差就是IC*residual risk，這個residual risk是一個根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得出來的常數(shù)。
如果題干沒有說BR是多少，那么我們就默認是1。
然后第二部就是把這個3.24做一個標準化，然后求出對應的分位點，找出對應的概率，乘以400就可以了。
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