廖同學(xué)
2019-05-05 11:52請問老師，答案b為什么對？c和d哪里？我的理解完全負相關(guān)是左邊的直線，怎么會取零？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2019-05-05 18:51
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同學(xué)你好，因為組合的波動率確實是可以等于0的，只要構(gòu)成組合的兩個資產(chǎn)之間的波動率是負相關(guān)的就可以了。
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追問
那c和d錯哪里？
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追答
CD錯的點是差不多的，對于有效前沿的理解還需加強一些，有效前沿是涵蓋了了所有的資產(chǎn)而后做出的一條線，在線上的所有點都是沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險的，所以在這個題目中兩個資產(chǎn)之間確實會有分散化的效果，但是不一定可以完全將非系統(tǒng)性風(fēng)險全部抵消掉。
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