minyu
2019-05-05 12:55老師好,derivatives講義126頁,currency swap不交換principal的例題: 題干說利率是fixed rate,那應(yīng)該按照復(fù)利計(jì)算每期的payment吧?為什么答案是按照LIBOR那樣的單利計(jì)算?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-05 13:55
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同學(xué)你好,
這種swap他每期的利息都是一樣的,因此不存在復(fù)利一說,而且currency swap中都是以LIBOR衡量借款成本的,只要是LIBOR一定是用單利。
