趙同學(xué)
2019-05-05 13:43請問老師,ED是曲線的斜率,不論是含權(quán)或不含權(quán)債券,隨著R變大,ED本身就在變小吧? one-side up ED只是說call或put相比pure債券的ED變小或不變吧?
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1個回答
孫亞軍助教
2019-05-05 15:34
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同學(xué)你好,
對的。
加油!
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這里C說的equal ,是指同一點下,up和不含權(quán)的ED一致?他本身就是不含權(quán)債,自己和自己鐵定一致呀
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追問
是否換句話說,不論含權(quán)與否,upED和downED鐵定不一致,閱讀理解太煩了……
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追答
同學(xué)你好,
可以這么說,
但duration是針對不含權(quán)債券的,
effective duration是僅僅針對含權(quán)債券的,
注意名字區(qū)分即可,意義可以按照你的理解來。
加油!
