名同學(xué)
2019-05-05 15:06為什么站在bank的對(duì)手方考慮 增加CVA 也就是bank付 更多的cva charge會(huì)增加bank的capital呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-05 17:49
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同學(xué)你好，你剛好說反了哦，站在bank的對(duì)手方考慮 增加CVA， 也就是bank收到更多的cva charge，意思是CVA增加，對(duì)手方可能會(huì)違約產(chǎn)生的損失也增加，這對(duì)銀行來說顯然是不好的，所以站在銀行的角度而言，是風(fēng)險(xiǎn)的增加，銀行應(yīng)該向?qū)κ址絚harge更多才對(duì)，不要把題目意思理解反了哦(#^.^#)
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追問
那請(qǐng)問是不是因?yàn)閏va charge 增多 銀行風(fēng)險(xiǎn)變大 所以需要的資本儲(chǔ)備金也變大了 就是RWA變大？
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追答
同學(xué)你好，你這么理解是沒有問題的哦，首先cva衡量的是交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)，cva越大，銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)越大，為了抵御防范風(fēng)險(xiǎn)，所以監(jiān)管機(jī)構(gòu)就會(huì)要求銀行持有更多的資本，這么思考是沒有問題的
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