juliola
2019-05-05 15:43老師你好 關(guān)于第二題 在futures的交易中，如果我在第一天以價格P1進入，第二天第三天第四天都因為該合約到期日的臨近而有不同的價格（假設(shè)其他條件不變），每日盯市結(jié)算我的盈虧，到期以P1為執(zhí)行價行權(quán)；在此期間我隨便哪一天都可以以當(dāng)日價格Pt進入該期貨合約（即追加），每日結(jié)算，到期以Pt為執(zhí)行價行權(quán)。 期權(quán)是在距離到期日不同時間、不同的股價下有不同的價格，我隨時可以以當(dāng)日的價格買入；在到期的過程中，每天期權(quán)都有不同的價格曲線，我再隨著股價的變動每日結(jié)算盈虧。 請問以上的說法對嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2019-05-05 18:36
該回答已被題主采納
麻煩發(fā)一下題目截圖，謝謝
-
追問
我這個問題跟題目無關(guān)的 我就是想弄清楚futures和option的交易機制??
-
追答
在futures的交易中，如果我在第一天以價格P1進入，第二天第三天第四天都因為該合約到期日的臨近而有不同的價格（假設(shè)其他條件不變），每日盯市結(jié)算我的盈虧，到期以P1為執(zhí)行價行權(quán)；在此期間我隨便哪一天都可以以當(dāng)日價格Pt進入該期貨合約（即追加），每日結(jié)算，到期以Pt為執(zhí)行價行權(quán)。
是的。
但通常期貨是反向平倉結(jié)束頭寸。
期權(quán)是在距離到期日不同時間、不同的股價下有不同的價格，我隨時可以以當(dāng)日的價格買入；在到期的過程中，每天期權(quán)都有不同的價格曲線，我再隨著股價的變動每日結(jié)算盈虧。
期權(quán)的價格是premium哦，和期貨是不一樣的。
期權(quán)交易的是premium的變動。 -
追問
好滴
0
0
0
0
