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2019-05-05 17:21這題中的portfolio是longA short B,求組合的VAR值,不是應(yīng)該VAR(A-B)的形式嗎。那應(yīng)該選D?。?(100^2+125^2-2*0.8*100*125)^0.5=214
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-05-05 19:05
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同學(xué)你好,因?yàn)槭菧p,所以答案應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題的。就是75,我已經(jīng)計(jì)算過(guò)了。
