廖同學(xué)
2019-05-05 21:10請(qǐng)問老師，basic 和standardized approach都是算regular capital，這塊capital是應(yīng)對(duì)expected loss？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-06 11:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，basic 和standardized approach都是算regular capital，這塊capital是應(yīng)對(duì)的不是expected loss，所謂的expected loss，是銀行可以自己估計(jì)的到的損失，這部分損失就不需要額外的計(jì)提一個(gè)資本金啦，直接放到產(chǎn)品的定價(jià)里就可以啦，比如給客戶貸款的時(shí)候，收的利息費(fèi)用高一點(diǎn)，這就是針對(duì)處理expected loss的一種做法啦，如果針對(duì)這部分可以預(yù)期的到的損失再計(jì)提一個(gè)資本，成本有點(diǎn)高(#^.^#)
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追問
那題目解答里面，我掛出來方框里面的部分，為什么說standardize 不用于unexpected loss？
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追答
同學(xué)，這個(gè)選項(xiàng)應(yīng)該是站在和AMA方法對(duì)比的角度，在AMA的方法下，銀行需要計(jì)算VAR值，計(jì)算EL，然后用VAR-EL得出資本金的大小，の而在SA的方法下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定好了固定的算法，在這個(gè)方法下，銀行算出來的直接就是資本金，就不需要再像AMA方法那樣去計(jì)算UL了，應(yīng)該是這個(gè)意思，這個(gè)選項(xiàng)出的挺難的，希望你可以好好消化哦
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