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2019-05-05 21:22cva的計算公式中,最后面乘的d(t)代表什么呢?什么時候需要乘呢?
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1個回答
Wendy助教
2019-05-06 14:52
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同學你好,d(t)表示的是折現(xiàn)因子,起到的是折現(xiàn)的作用??梢杂杉雌诶实脕?,這個是一年估值的內(nèi)容。因為CVA表示的是預期損失現(xiàn)值之和,乘上了它,才體現(xiàn)了折現(xiàn)的含義。
