方同學(xué)
2019-05-05 22:27老師，在分析21題是老師說了最后一個(gè)我標(biāo)藍(lán)色框的公式，但是在講對(duì)沖比例的時(shí)候，h的計(jì)算公式為圖二，一個(gè)是deltaS比deltaF，另一個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)差的比值，而且在講希臘字母delta的時(shí)候，老師說delta也是對(duì)沖比例，但是呢delta又等于df比ds，有些混亂，老師能否解釋一下？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-06 11:55
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同學(xué)你好，這個(gè)是不矛盾的呀，
在講對(duì)沖比例的時(shí)候，一個(gè)是deltaS比deltaF，deltaS表示的是現(xiàn)貨的變動(dòng)量，deltaF表示的是對(duì)沖物的變動(dòng)量，
在講希臘字母delta的時(shí)候，delta確實(shí)也是對(duì)沖比例，delta是等于df比ds，df表示的是期權(quán)的價(jià)值變化量，ds表示的是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值的變化量，在這里，借用第三門課學(xué)到的對(duì)沖比例的定義，應(yīng)用到delta里面，這兩者的本質(zhì)其實(shí)是一樣的，就是表達(dá)式不一樣而已呀(#^.^#)
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