Iris
2019-05-05 23:30老師，這題中unconditional default prob=1%,為什么k=-2.33不是2.33呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-05-06 14:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)其實(shí)就是已知概率求分位點(diǎn)的，把正太分布畫出來，1%對(duì)應(yīng)的是-2.33,99%對(duì)應(yīng)的是2.33.這就是一個(gè)普通的正態(tài)分布。
不要和VaR中的值搞混了。
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