李同學(xué)
2019-05-06 07:00老師，這道題中的60%，怎么判斷出來是風(fēng)險(xiǎn)中性下的上漲概率的？我自己做的時(shí)候，拿來計(jì)算u、d的值了。 還有，老師，我聽講解的時(shí)候，突然想問，為啥不用BSM模型來計(jì)算？就是考試遇到的話，我怎么選擇是用二叉樹還是BSM模型呢？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-06 11:19
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同學(xué)你好，這道題中的60%，沒有說是某個(gè)人主觀認(rèn)為的概率，那我們就默認(rèn)是風(fēng)險(xiǎn)中性下的上漲概率。如果題目說manager's view is……，這樣的話60%就不能用了，
BSM模型通常是直接根據(jù)一個(gè)股價(jià)計(jì)算債券的價(jià)格，而二叉樹它會(huì)對(duì)未來股價(jià)的價(jià)格走勢(shì)形成兩個(gè)預(yù)期，一個(gè)是股價(jià)上漲，一個(gè)是股價(jià)下跌，這個(gè)要記住了，如果題目給出了很多的關(guān)于股價(jià)上漲下跌的信息，又給出了上漲下跌的概率，或者說不直接告訴你，需要自己求的話，我們的第一反應(yīng)應(yīng)該是二叉樹哦，
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