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2019-05-06 10:19老師您好,請您解釋一下缺點的第二條,什么是realized spread?并且這句話什么含義?謝謝。
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2個回答
Vito Chen助教
2019-05-06 11:01
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同學你好。realized spread相當于是事后的spread,這時候就已經知道含權債券中的期權有沒有行權,因此會高于OAS,也有可能低于OAS。
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追問
也是加在one period forward rate 上的嗎?
Sherry Xie助教
2019-05-06 18:13
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是的,也是應該加在one period forward rate上
