juliola
2019-05-06 14:53老師關(guān)于對沖比率和份數(shù)的轉(zhuǎn)換 我記得老師講的是N=(h*被對沖資產(chǎn)的單位數(shù))/一份期貨合約里的資產(chǎn)的單位數(shù) 而下圖藍(lán)字公式(h*Vs)/Vf是用于尾隨對沖的。70題講的是equity資產(chǎn)和股指期貨的對沖 直接用了(h*Vs)/Vf 是像這種不是實(shí)物的資產(chǎn)求對沖的期貨份數(shù)的時(shí)候都是直接用value之比嗎？
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-05-06 16:05
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同學(xué)你好，一般來說非實(shí)物都是value之比，即（現(xiàn)貨/期貨）
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嗯嗯好滴
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