方同學(xué)
2019-05-06 15:27請問老師，23題對于financial instition的現(xiàn)金流方向是怎么判斷的，按照黑色括號里的，他不是應(yīng)該先付美元收日元，期末再反向收美元付日元嗎？那這樣和老師上課的方向相反了
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1個回答
Galina助教
2019-05-06 16:42
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同學(xué)你好，對于貨幣互換來說，是這樣的：期初交換本金，期末換回本金，中間交換利息
下面我來為你解釋一下這道題
期初我向?qū)κ址浇璩隽?500日元， 每年收3500*0.02日元利息，期末收本金加利息
期初對手方向我借出了120美元，所以我每年向?qū)κ址街Ц?20*0.045美元利息，期末我還回美元的本金加利息
不知道這樣你理解了沒有
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